风险管理之道—SunGard商业银行流动性管理与资本管理解决方案（北京站）
2014-12-08 15:53:09   评论：0 点击：

　　随着中国金融市场的快速发展，金融行业竞争形态的持续演化，以及监管力度的不断加强，IT咨询服务公司对金融企业的商业智能解决方案，也面临着不断的创新。

　　在主题为“乘数据之舟，达价值彼岸”的文思海辉商业智能解决方案研讨会请SunGard公司大中华区银行金融领域首席顾问黄业清在风险管理之道分论坛分享了商业银行流动性管理与资本管理解决方案。

　　以下为演讲实录：

　　关于商业银行风险管理今天上午到下午讨论了很多，重点讨论一下最近比较热的话题。首先介绍一下SunGard公司，然后看管下我们国内新的市场环境会带来哪些挑战？以及对于一个解决方案来说会给客户提供怎样的帮助。

　　SunGard公司就厂商来说并不是第一个进入中国的。如果金融行业来说它在欧美地区非常有名气。从金融客户角度来看，我们最近的统计数据，大概有15000家金融客户，特别是亚太地区现在已经超过了1200家客户。我们这两年的变化比较显着的是把亚太地区总部从新加坡搬到了上海。

　　关于银行这一块，我们在王府井这边有一个办公室。这个办公室里主要的人员就是支持银行相关的市场和技术支持工作。员工数，从我加入SUN Gard公司起大概有10个人，到现在我们已经有超过700人的团队。涵盖了传统商业银行到证券、期货等等综合的金融服务。

　　机遇与挑战，我们选了6月份所发生的一个故事，很像一个好莱坞的电影情节，很多东西我相信在座的都是在课本上才能看了压力测试或者是怎么样的。我以前也有一些比较骄傲的经验，发现在这个地方好像也不太适用。比如说我们在国内首先出现了债券市场的违约是6月6号发生的，然后说钱荒，从四大行开始，这个标题我表示怀疑。第三个是银行间交易闭市两度延迟半小时，后面包括一些金融债发现流标的事情，还有以前的畅销的国债不好销了，这些都是标题性的新闻。

　　在07年08年做过压力测试，基本很少出现这么大的一个幅度，我们更多的是在河的对岸看另一方面发生的故事，我们别不是在故事里面的一个亲历者。现在来看我们是作为一个亲历者看这样的事情。

　　昨天晚上大家看新闻，说贷款利率取消下限这样的一个市场化的标志。以前是0.7是下限，现在完全取消掉。下一步可能是存款利率取消上限，这就是真正利率市场化的来临，这会给我们带来一个全新的挑战，这个全新的挑战会带来怎样的故事？这恐怕对每家银行来说，也许他可以挣到更多的钱，也许他会亏的一塌糊涂。所以我们的央行马上就发了一个类似的公函，表达了这样一个观点。说白了还是希望商业银行在市场环境里面自己能够增加“游泳”的能力。而不是所有事情都依赖于人民银行、央行，出现问题作为一个擦屁股的角色。

　　3月份的时候我曾经跟不小的一家银行领导交流的时候，谈到了比较担心的是国内商业银行，很多的资金池的业务、信托的业务带来了很多的丰厚的利润。但是如果从流动性管理和风险管理角度来看，这个敞口非常大。实际上没有超过三个月的时间，这个事情就发生了。

　　很有意思的是，在7月初的时候，又和这位领导聊了，这么早可以发现这个问题，是不是可以由一些事先的措施，可以从中挣到钱。因为利率曲线倒挂也是可以挣到钱的，我们可以借长放短。比如说我在发现流动性风险的时候，我的风险管理部门和市场交易部门怎么去做一个协调？甚至于资产管理委员会是不是能够下这样的决心调整这个资产负债的结构？从而在这样的市场机会里面，在这样风险变化的环境里面去挣到这个钱？这是牵扯到银行风险偏好和银行业务发展规划的问题。

　　总而言之，风险是给我们带来了它不好的东西，但是银行本身就是经营风险的。风险出现大的波动的时候，也是你能不能驾驭的问题，驾驭好就能带来更高的回报。

　　谈一下怎么应对？流动性风险是一个延伸的风险，是一个派生的风险。这次事情，设备事发生于钱荒或者资金价值大幅度波动，在市场风险上得到了很大的释放。同时这里会产生一些信用风险问题，比如发生违约的问题。比如说印象中工商银行的取款系统还是隐证通的还是哪家银行也发生了一些故障。这实际上就会产生一些操作风险。把这几个风险结合在一起，集中表现了流动性风险。所以解决方案层面来看，要帮助客户从这几个方面进行量化的分析。

　　今天主要谈一下整个解决方案的流动性风险和资本管理模块。流动性风险来看，关于产品具体的功能和让利，我们有一个产品手册讲的比较详细，大家有兴趣可以看一看。主要谈一下国内银行比较关心的，比如说除了我们以前做的各种各样的监管指标性的东西，实际上从这两年发展趋势，从静态统计报表，到动态的压力测试去过渡。特别是是在新的监管四大指标体系里面，其中有流动性的LCR和NSFR杠杆率都是在这方面。LCR是更关注压力情况下银行的生存期到底能不能维持一个月的时间？这是一个硬性的指标。很多银行我在接触和交流过程中发现，到底这些东西首先怎么分类？再一个全重系数怎么设？这个从银监会角度来看也是一个不断完善和调整的过程。

　　再一个比较难的一点是压力测试这部分。首先要问到底什么是压力测试，银监会定义好就是压力测试还是根据银行自身压力测试？我们银行一直没有出现过问题，哪来这样的场景设置？这都是很实在的问题。到底压力测试怎么做？所以我谈到6月份的经历的情况作为风险管理来看是很好的经历提供了一个很好的压力测试的样本。同时我们再结合长期的管理来看，比如这一次牵扯到股票市场大幅的波动。然后可能有一些类似于尾部的效益，把这些东西结合在一起，我们在做压力测试的时候会考虑的完整一些。

　　我们大家还缺乏在银行里面，实际运作的时候，对压力测试来看，我们的应急预案是什么，是不是能够放到系统里面做一个量化的数据，来看一下我这个应急预案对于压力测试的效果是什么样的？这都是现在做流动性风险管理的时候必须要考虑的一点。我们从现金流的预测到融资来源的分析，到压力测试场景的设置以及量化我们应急融资计划的效果。最后才看出我们的生存期是什么样子的。至于说我们的压力测试，可能会采取一些矩阵式的结构，资金的来源和资金的应用、批发和零售，这些方面我们可以具体分析，具体设相关参数。

　　很重要的一点，流动性风险不是孤立的管理技术和职能。更重要的一点是资产负债管理无缝的集成。因为往往这块集成上属于计财和资金管理，所以从解决方案来看也是一体的。我们比较多的应用比如中国银行或者中国光大用的比较多。

　　下面把剩余时间请我们的同事SunGard银行金融领域高级咨询顾问孙美丹给大家具体介绍一下资本管理这块的内容。

　　大家得到企业管理中我们都是有三个指标决策，流动性、安全性和盈利性。下面我进的资本管理更偏重于安全性。首先是新资本管理办法改革和SUN Gard可提供的解决方案。

　　新资本管理办法实施重要性和必要性，新资本管理办法的变化趋势。2013年第一次经济金融形势通报会上尚主席提出了五点比较重要的事情。其中之一解决积极稳妥推进新资本管理办法的实施，强化商业银行风险管理内生机制。这是监管驱动的，每个银行都避免不了，必须要做的。大家是在这个游戏规则之下玩这个市场而已。

　　既然是重要的那么必要性有哪些？首先要应对合规监管。作为优化业务结构和改善模式最终体现的是我们希望总资产是在扩张没有问题，但是我们希望利润扩张速度比资产要快。同时因为资产扩张，但是占用资本，我们希望资本增长率要小于资产增长率。

　　新资本管理办法的变化趋势：

　　A：提高了资本质量的要求。

　　B：提高资本计量的敏感度，如权重法下更多的权重等级。

　　C：明确细化了部分业务的资本计提规则，如结算风险等。

　　D：调查部分业务资本计提规则，如交易对手信用风险的CVA。

　　E：资本要求的结构性调整，如提高同业业务的资本要求，降低小型及微型企业业务的资本要求等。

　　这样的趋势给我们提出了三个要求：更加精确的资本计量要求；更高的数据敏感性及苏剧要求；更加了解业务的风险实质要求。

　　SunGard提出的解决方案从最初给到银行各种的咨询，到中间的数据到最后的产品落地。比如说我们对计量规则的梳理和解读，可以帮助银行考虑资产分类等等。可以帮助我们更精确的计量资本。同时通过质量管理满足更高的数据要求。最为实际的是联系银行实际业务，也就是满足第三点，不管是实施的人还是银行具体的人，让大家更深入的了解到风险点在哪里，这样才可以避免风险、管理风险。

　　SunGard资本管理解决方案系统角度从数据处理到各种计量规则和最后的合规应用或者管理应用这样的一个解决方案。

　　SunGard解决方案的特点是全面风险计量要求。比如说风险类别、市场风险、操作风险和信用风险，以及各个风险敞口，比如公司、小微、零售、股权或者保理之类的。覆盖了全方法，银监会提高道路的方法我们都会在这里覆盖，而且银监会有一些国际版下处理的方法SUN Gard也有。

　　同时最直接的产出，比如G21，在我们这边未来会有很多G-之类的各种报表提供给大家，这也是提交给监管当局的。

　　优化银行业务结构怎样优化？优化视角不一样，我们现在系统做的时候可能看不到赚钱，但是我们可以看到风险。我们就去找风险，在风险较低的业务中去做，比如小微、个人（业务），这都是国家鼓励和扶持的。除了这种业务结构的优化之外，我们也可以优化业务模式。比如对行里现有的业务做有效缓释分析。要在监管规则下做游戏，首先我们要知道监管认什么。

　　提高风险管理水平就是看风险主要集中在哪里？会通过内部管理的需求和报表和指标提供给银行，可以帮助银行做内部风险管理以提高风险管理水平。

　　数据很重要，数据如果不全的情况下，我们只能是被动的要求计提更多的资本，可能就会限制银行的资产扩张，以及通过资产扩张带来的利润。所以再强调数据很重要。

　　SunGard解决方案特点是和资产负债一样，首先它具有灵活的系统架构，有完备的产品功能，也有监管的透明性，满足监管的审计要求。全球的实施经验和中国实施案例，产品就是产品，更多的力量应该来自于人，智慧也来自于，SunGard拥有一只富有经验的实施团队。